Ang Backtesting ng mga Diskarte sa Pangangalakal ng Forex – EA Studio software


 

Mga diskarte sa pag-backtesting ng Forex trading – ang paraan upang masubukan ang isang Expert Advisor sa MetaTrader.

Ang backtesting ng mga diskarte sa Forex trading ay kung ano ang tatalakayin namin sa libreng lektura mula kay Petko Aleksandrov, ang Punong Mentor sa EA Forex Academy.

Sa artikulong ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa pag-update na mayroon kami sa ulat at kung paano i-backtest ang mga estratehiya sa pangangalakal ng Forex sa EA Studio, o kapag kami ay bumubuo ng mga diskarte.

Para sa iyo na alam na ang EA Studio at sinubukan ang 15-araw na libreng pagsubok, mai-update ka namin ng mahusay na mga tool na magagamit sa Ulat. Kung hindi mo pa nasubukan ang dalawang linggo na panahon, subukang subukan dahil malalaman mo kung paano gawin ang backtesting Forex strategies strategies kahit na wala kang mga kasanayan sa programming.

Gayundin, upang magamit ang tagabuo ng estratehiya ng EA hindi mo kailangang magkaroon ng anumang background sa pangangalakal. Ang programa ay madaling magamit at mayroong isang libreng kurso na nakalakip na makakatulong sa pagsisimula ka nang mas mabilis. Sa simula, mukhang mahirap ngunit kapag ginawa mo ito ng isang beses, makikita mo na madali ito.

Ang pag-backmark ng mga estratehiya sa pangangalakal ng Forex kasama si Petko Aleksandrov, ang aming Head Mentor, at negosyante.

Kumusta mga negosyante! Ito si Petko, at ngayon ay pag-uusapan ko ang tungkol sa bagong pag-update sa EA Studio. Kaya kung pupunta ako sa koleksyon, mayroon akong ilang koleksyon dito para sa EURUSD sa tsart ng M15, at mag-click ako sa alinman sa mga diskarte. Sa ngayon, nang kami ay nakapagtataguyod ng mga estratehiya sa pangangalakal sa backtest output, mayroon kaming eksaktong mga istatistika, at hindi namin ito mababago:

mga backtesting trading diskarte na mayroon
Backtest Output

Ngunit ngayon, kung pupunta ako sa mga tool at sa ibaba, makakakita ka ng mga sukatang output ng output. Dito maaari mong piliin kung aling mga sukatan ang nais mong makita sa iyong diskarte. Maaari mong makita ang mga ito ay 5. Kaya maaari mong baguhin ito sa anumang iba pang mga sukatan na nais mong magkaroon habang sinusuportahan ang mga diskarte sa pangangalakal.

Halimbawa, ang una ay iwanan ko ito sa netong kita, ngunit pagkatapos ay sa halip na kita sa bawat araw, makakapili ako ng maximum na drawdown sa porsyento, pagkatapos ay sa halip na maximum drawdown, maaari kong magkaroon ng R-square.

Ito ay isang bagong tampok sa EA Studio, na ipapaliwanag ko sa ilang mga susunod na video tungkol sa mga pag-update ng EA Studio. Napakaganda nito, at sa pamamagitan ng paggamit nito, maaari kaming magkaroon ng isang napakagandang linya ng equity na may mga diskarte.

At halimbawa, maaari kong baguhin ang pagbabalik sa drawdown. Maaari ko itong baguhin nang may maximum na pagwawalang-kilos sa porsyento. At sa halip na bilang ng mga trading, kahit na gusto kong makita ang bilang ng mga kalakal.

Pipiliin ko ang win/loss ratio.

Ito ay isang kritikal na pamantayan kung sinusuportahan namin ang mga diskarte sa pangangalakal ng Forex. At masasabi nating isa ito sa pinakamahalagang pamantayan.

Tama, at kung pupunta ako ngayon sa diskarte, makikita mo na mayroon akong netong kita, ang pinakamataas na drawdown, R-parisukat, maximum na pagwawalang-kilos, at ratio ng panalo / pagkawala. Kaya depende sa kung alin ang nais mong makita habang sinusuportahan mo ang mga diskarte sa pangangalakal, maaari mong baguhin ang mga ito mula dito mula sa mga sukatang output ng output.

Ngayon, kung pupunta ako sa diskarte nang isa pang oras at pupunta ako upang mag-ulat makikita mo ang napaka-kagiliw-giliw na mga tsart dito.

Ano ang magagawa natin sa EA Studio backtesting trading tool?

  • mga diskarte sa pag-backtesting Forex trading
  • pagbuo ng mga diskarte sa paglipas ng Makasaysayang data
  • pag-optimize ng mga diskarte para sa mas mahusay na mga resulta

Kaya narito, marami kaming impormasyon at isang mas visual na pananaw ng diskarte, at ipapaliwanag ko ang bawat isa kasama ang video.

Sa bandang kaliwa, mayroon tayong resulta o backtest output.

backtest ouput settings
Backtest output details

Narito mayroon din kaming ilang mga pag-update. Mayroon kaming pinakamagaling na kalidad, na bago pa tinawag na maging maximum na hindi siguradong mga bar. At para sa mga bagong mangangalakal na may EA Studio:

“Ano ang ibig sabihin kapag tayo ay gumagawa ng backtesting trading?”

Ang hindi malinaw na mga bar o ang kalidad ng kalidad ay kapag sinusuportahan namin ang diskarte sa pangangalakal na gumagamit ng stop loss at kumita, at ang stop loss at ang Take Profit ay nasa loob ng saklaw ng isang bar.

Kaya sabihin natin sa nakakabighani na diskarte sa pangangalakal mayroon kaming bukas sa kalakalan sa isang lugar dito, at pagkatapos ay mayroon kaming hihinto sa pagkawala at kumita sa loob ng saklaw ng bar na ito.

Kaya ang programa ay hindi maaaring magpasya kung alin ang una. Naabot ba muna ang presyo ng take profit? Tumigil ba ito sa Stop Loss? At ito ay normal sapagkat ang mayroon tayo mula sa makasaysayang data ay bukas, mataas, mababa at sara.

Ito ang lahat ng impormasyon na natanggap namin kapag nai-export namin ang makasaysayang data mula sa MetaTrader. At dito, ang MetaTrader backtesting trading ay nagbibigay sa iyo ng isang resulta na mas mahusay para sa iyo. Kaya ipapakita sa iyo na ang take profit ay na-hit, ngunit hindi ito ang katotohanan. Hindi namin alam kung una ay ang Stop Loss o una ay ang Take Profit.

Subalit ang EA Studio ay gumagamit ng account protective algorithm.

Ibig sabihin na kapag mayroong mga naturang bar, dadalhin ito bilang isang negatibo. Kung mayroong mga ganitong sitwasyon o tulad na mga bar, habang pinapabalik ang diskarte sa pangangalakal, magpapakita ito sa iyo ng mas negatibong resulta. Kaya sa ganitong paraan, ipapakita nito ang mas ligtas na resulta para sa negosyante. Maiiwasan nito ang pagpapakita ng labis na kinalabasan ng mga resulta sa pakikipagtalik sa kalakalan.

Kaya ang isa pang oras dito tungkol sa pinakamagaling na kalidad, na dati ay nakilala bilang hindi siguradong mga bar. Ito ay kapag mayroon kaming isang malaking bar, at ang aming diskarte sa pangangalakal ay may isang pagkawala ng pagkawala at Kumuha ng Kita sa loob ng saklaw ng bar na ito, at ang EA Studio, tulad ng MetaTrader, ay hindi alam kung alin ang unang nabangga ng unang kumita o huminto pagkawala.

At ang EA Studio ay palaging magpapakita ng paghinto sa pagkawala. Kaya ipapakita nito sa iyo ang mas ligtas na mga resulta.

Pagpumunta tayo sa baba sa may backtest output, mayroon tayong bars in trade. Ito ay na-updated na rin.

Alin ang nakakainteres! Makikita natin kung gaano aktibo ang aming diskarte. Kaya narito mayroon kaming 56%, nangangahulugang ang diskarte ay nakalakal ng halos kalahati ng oras. Mayroon kaming R-parisukat, na, tulad ng sinabi ko, ialay ko ang isang buong video sa mga susunod na araw, at ipapaliwanag ko kung ano talaga ang ibig sabihin nito at kung paano mo magagamit ito habang nag-optimize ang mga estratehiya o habang gumagawa ka ng mga diskarte.

Kaya ngayon sa kanang bahagi, nakikita namin ang tsart ng balanse, at pagkatapos ay kung ano ang nakikita namin ay isang bilang ng mga entry sa mga araw ng pagtatapos. Kaya ito ang bilang ng mga entry. Mangyaring, bigyang-pansin ang mga pangalan sa itaas ng mga tsart! Nakatakda roon kung ano ito. Ipinapakita ng isang ito ang bilang ng mga entry:

backtesting trading during the weekdays
Pinapakita ng tsart ang bilang ng mga entries.

Hindi ito ang tubo, ngunit ito ang bilang ng mga entry sa araw-araw. Tulad ng nakikita mo sa makasaysayang datos na ito, mayroon kaming ilang trading sa Linggo. Kaya mayroong ilang mga trading doon. At pagkatapos sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, maaari mong makita na ito ay pinaka-aktibo.

Kaya narito kasama ang visual na backtesting trading stats na ito, maaari mong makita kung ang iyong diskarte ay balanse at kung binubuksan nito ang mga trading araw-araw sa loob ng linggo.

Ngayon ang susunod ay ang kita at lugi sa pera kada araw ng lingo.

Paano mag-backtest ng Forex trading strategies at makita ang tunay na resulta?

  • Ipinapakita ng berde ang kita
  • ang pula ay nagpapakita ng pagkalugi.
kita at lugi
Backtesting trading sa pamagitan ng bilang ng trades kada araw

At ang unang bagay na nakikita ko dito ay ang diskarte na ito noong Martes ay gumagawa ng mas maraming pagkalugi kaysa kita. Narito ang pera. Kaya maaari nating sabihin na ito ay kita at pagkawala.

Ngayon mayroon kaming kita at pagkawala sa pera sa pamamagitan ng oras ng pagpasok.

Kita at lugi sa pera sa pamagitan ng oras ng pagkasara ng trade?

  • kung aling mga oras ang diskarte na ito ay gumagawa ng mas maraming kita
  • kapag gumagawa ito ng maraming pagkalugi
  • ang backtesting trading sa pamamagitan ng oras ay nagbibigay sa amin ng isang mas mahusay na pag-unawa
backtesting trading by hour
Tingnan kung ang iyong diskarte ay balanse

Narito malinaw, ang diskarte ay gumagawa ng mas maraming kita sa unang kalahati ng araw. At sa hapon, ang mga trading na binuksan sa hapon, gumagawa sila ng mas maraming pagkalugi.

Kaya narito ang isa pang oras, mangyaring, maingat na basahin kung ano ang sinasabi nito: Kita at pagkawala ng pera sa oras ng pagpasok.

Nangangahulugan ito na nakikita namin ang mga entry ng mga posisyon kung saan oras na ang mga entry ay humahantong sa isang kumikitang kalakalan at kung aling mga oras ang mga entry ay humahantong sa pagkawala ng mga kalakal. At narito, mayroon kaming exit hour.

Kaya dito makikita natin sa pagitan ng hatinggabi at 6:00 wala kaming exit, maliit na paglabas dito. Pagkatapos ay mayroon kaming mahusay na paglabas mula 8: 00- 9:00, at pagkatapos ay mayroon kaming isang mahusay na exit sa 2:00 p.m., at pagkatapos ay mayroon kaming mas maliit na mga resulta sa pamamagitan ng oras ng exit.

Tama, at tingnan natin dito kung ano ang mangyayari kung pupunta ako sa mga tool, at nagtakda ako ng Lunes hanggang Huwebes para sa nakalakip na kalakalan. Kaya magbago lang tayo ng oras at tingnan kung paano magbabago ang graph. Gawin natin ito mula 10:00 trading hanggang 14:00. At gagawin ko ang parehong bagay para sa Biyernes gagawin ko ito mula 10:00 hanggang 14:00, at pupunta ako sa diskarte, kaya nakita mo na nagbago ito.

Pumunta ako sa pag-ulat, at makikita mo nang eksakto kung saan mayroon akong trading sa pagitan lamang ng 10:00 at 2:00 p.m., ngunit lumabas ako sa SL at TP sa lahat ng oras. Kung ang diskarte ay lumabas sa mga kondisyon, gagana lamang ito sa mga napiling oras.

mangalakal sa mga oras na ito
Madaling makita kung tuwing kailan guagana ang diskarte sa trading.

Dahil ito lamang ang pagpasok at ang exit ay maaaring maging anumang oras. At mayroong ilang pangangalakal dito sa 10:00 at 11:00 p.m. Sa palagay ko ito ay dahil lamang sa pangangalakal sa Linggo. Sapagkat ang broker na ito ay may ilang pangangalakal noong Linggo, at hindi ko ito tinanggal.

Kung aalisin ko ito, babalik ako sa diskarte, at pupunta ako upang mag-ulat, at nakikita mo na walang gaanong nakatagong resulta ng pangangalakal dito. Sa totoo lang, kaya inaasahan kong sa pamamagitan ng pagbabago ng mga oras na ito ay nilinaw ko ito.

Itong graph sa kaliwa ay nagpapakita ng ating kita at lugi sa pagitan ng oras ng entry.

At sa kanang bahagi, mayroon kaming kita at ang pagkawala sa pamamagitan ng exit hour. Ibalik ko ito sa normal na pinapanatili ko. Ito ay mula hatinggabi hanggang hatinggabi, okay. Hindi ako nawawala sa anumang oras ng pangangalakal! At tandaan na ang mga setting na ito sa mga tool ay pangkalahatan.

At kung babaguhin mo ang mga ito, at pagkatapos ay i-load mo ang ilang mga lumang koleksyon o diskarte o Expert Advisor, maaapektuhan nito ang kanilang backtesting trading report ng diskarte na ito.

Sige, at muli akong babalik sa ulat, at ipapakita ko sa iyo ang mayroon ako sa ibaba. Mayroon kaming dalawa pang bagay. Ang isa ay ang bilang ng mga entry, kita, at pagkalugi sa pamamagitan ng oras ng pagpasok.

Paano basahin ang mga resulta ng kalakalan?

  • ang mga asul na bar ay nagpapakita ng bilang ng mga kalakalan sa panahon ng backtesting trading
  • ang mga berdeng bar ay nagpapakita ng mga kumikitang mga kalakalan
  • ang mga pula ay nagpapakita ng bilang ng naluluging mga kalakalan
backtesting trading gamit ang bilang ng mga trades
Istatistika kada oras ng pagpasok.

Ang asul na bar ay katumbas ng berdeng bar kasama ang pulang bar. Kaya narito mayroon tayong bilang ng mga entry, kita at pagkalugi sa pamamagitan ng mga oras ng kalakalan.

Tama, at sa ibaba, mayroon kaming buwanang pagganap sa pera.

Maraming mga tao ang nagtataguyod ng mga estratehiya sa pangangalakal ng Forex, at kapag nakakita sila ng isang nawawalang buwan, sumuko sila mula sa diskarte. Medyo makatwiran na magkaroon ng isang nawawalang buwan na may diskarte. Huwag asahan na kumita araw-araw.

Isang bagay na nakapupukaw sa akin!

Maaari mong makita ang mga resulta habang ang backtesting mga diskarte sa pangangalakal ng Forex para sa buong panahon ng pangangalakal na mayroon kami sa buong data ng kasaysayan. Sa kasong ito, nagsimula ito noong Oktubre 2014 at:

  • ang mga buwan kung saan mayroon kaming malaking pagkalugi ay may kulay na pula
  • ang mga kung saan mayroon kaming mas maliit na pagkalugi ay nasa mas magaan na kulay
  • ang mga pinakinabangang buwan kung saan mayroon tayong kita ay nasa magaan na berde
  • kung saan mas marami tayong kita ay nasa mas madidilim na berde.

At sa ganitong paraan kasama ang backtesting trading na makikita natin, halimbawa, na ang diskarte na ito ay gumagawa ng kita sa Hulyo.

Gumagawa ito ng kita pati na rin noong Pebrero. Sa iba pang mga buwan, nagkakaroon ito ng ilang buwan sa kita, ang ilan sa pagkalugi. Maaari mong makita sa Hunyo mayroon itong dalawang buwan sa kita at dalawang buwan sa isang pagkawala.

Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga istatistika dito, maaari kang magkaroon ng isang mas mahusay na ideya tungkol sa diskarte sa kalakalan, tungkol sa kita at pagkalugi.

At kung magpasya ka, maaari mong i-pause ang diskarte kapag hindi ito kumita. Halimbawa, sa hapon kasama ang diskarte sa pangangalakal na ito o maaari ka ring tumingin sa mga buwan din. Maaari kang gumawa ng maraming mga konklusyon dito, at nasa sa iyo kung paano mo gagamitin ang mga istatistika na ito upang mapagbuti ang iyong trading habang ikaw ay nag-backtesting ng mga strategies.

Ito ay tungkol sa istatistikal na impormasyon na mayroon kami ngayon bilang isang pag-update sa EA Studio, na kapaki-pakinabang upang masuri ang aming trabaho habang sinusuportahan namin ang mga estratehiya sa pangangalakal o kung kami ay bumubuo ng mga estratehiya, at mayroon kaming mga ito sa koleksyon.

Maaari naming mabilis na pumunta sa ulat at magkaroon ng isang mas mahusay na ideya tungkol sa diskarte, hindi lamang pagtingin sa balanseng tsart ngunit pagtingin sa lahat ng mga istatistika na ito.

Sa aming website maaari kang makakita ng karagdagang impormasyon tungkol sa EA Studio. Sa aming Forum ng pangangalakal, mayroon kaming isang paksa na tinatawag na EA Studio Update. Dito maaari mong sundin ang lahat ng mga pag-update sa diskarte ng tagabuo ng EA Studio.

Ito ay na-update sa lahat ng oras, at ito ay mahalaga para sa iyo bilang isang negosyante na sundin kasama, kaya gagamitin mo ang tagabuo ng buong kapasidad habang ikaw ay nag-backtesting trading, at habang ikaw ay bumubuo ng mga diskarte.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari mong palaging sumulat sa aming forum at buksan ang mga kapana-panabik na mga paksa.

Salamat sa pagbabasa, at nais kong ligtas ka sa pangangalakal. Cheers!

What is Backtesting Forex trading strategies?

That is a process of testing a certain strategy over past Historical data on the market. The data normally is taken from the bar's information - open, high, low, and close prices. This way the traders can see how the strategy performed for the last couple of month or years.

Why is backtesting important?

The traders want to use profitable strategies. If a strategy was profitable in the past it has a higher chance to bring good results in the future. Backtesting the strategy is the only method to see if a strategy was profitable in the past.

How do you backtest a Forex trading strategy?

There are different methods to backtest a strategy. You can use the MetaTrader platform if you have an Expert Advisor for the strategy and use the backtester. If you do not have it, you can use any strategy builder which will help you with the backtest.

How backtesting strategies will improve my trading?

It is much better to have a strategy that is backtested compared to trade with a strategy that has no backtest. The backtest is a huge advantage for many traders because they can analyze and improve their strategies.