Backtesting de Estratégias de Trading para Forex – Software EA Studio




Backtesting de estratégias de negociação Forex – o método para testar um Expert Advisor no MetaTrader.

O backtesting das estratégias de negociação forex é o que abordaremos nesta palestra gratuita de Petko Aleksandrov, o mentor principal da EA Forex Academy.

Neste artigo, falaremos sobre a atualização que temos no relatório e como testar as estratégias de negociação Forex com o EA Studio,ou quando estamos gerando estratégias.

Para aqueles que já conhecem o EA Studio e testaram a avaliação gratuita de 15 dias, atualizaremos você com ótimas ferramentas disponíveis no Relatório. Se você não testou o período de duas semanas, experimente, porque aprenderá a fazer backtesting das estratégias de negociação Forex, mesmo que você não tenha habilidades de programação.

Além disso, para usar o construtor de estratégias do EA Studio, você não precisa ter nenhum histórico comercial. O programa é fácil de ser usado e existe um curso gratuito em anexo que o ajudará a começar mais rapidamente. No começo, pode parecer difícil, mas quando você faz uma vez, verá que é fácil.

Backtesting das estratégias de negociação Forex com Petko Aleksandrov, nosso mentor principal e trader.

Olá comerciantes! Aqui é Petko, e hoje vou falar sobre a nova atualização no EA Studio. Portanto, se eu for para a coleção, tenho uma coleção aqui para EURUSD no gráfico M15 e clicarei em qualquer uma das estratégias. Até o momento, quando testávamos estratégias de negociação no resultado do backtest , tínhamos estatísticas exatas e não conseguimos alterá-las:

estratégias de negociação de backtesting disponíveis
Saída de Backtest

Mas agora, se eu for para as ferramentas e abaixo, você verá métricas de saída de backtest. Aqui você pode selecionar quais métricas deseja ver em sua estratégia. Você pode ver que são 5. Portanto, você pode alterá-las para quaisquer outras métricas que deseja ter ao testar as estratégias de negociação.

Por exemplo, no primeiro, deixarei o lucro líquido, mas, em vez do lucro por dia, posso selecionar o levantamento máximo em porcentagem; em vez do levantamento máximo, posso ter o R ao quadrado.

Esse é um novo recurso do EA Studio, que explicarei em alguns dose próximo videos sobre as atualizações do EA Studio. É muito bom e, ao usá-lo, podemos ter uma linha de patrimônio muito agradável com as estratégias.

E, por exemplo, posso alterar o retorno para o rebaixamento. Eu posso alterá-lo com o máximo de estagnação em porcentagem. E, em vez da contagem de negociações, até eu gosto de ver a contagem de negociações.

Selecionarei a proporção de ganhos / perdas.

Este é um critério crítico quando estamos testando as estratégias de negociação Forex. E podemos dizer que é um dos critérios mais importantes.

Tudo bem, e se eu for agora para a estratégia, você verá que eu tenho o lucro líquido, o rebaixamento máximo, o quadrado R, a estagnação máxima e a proporção de ganhos / perdas. Portanto, dependendo de quais você deseja ver enquanto faz o backtesting das estratégias de negociação, você pode alterá-las aqui a partir das métricas de saída do backtest.

Agora, se eu for à estratégia mais uma vez e reportar, você verá gráficos muito, muito interessantes aqui.

O que podemos fazer com a ferramenta de negociação de backtesting do EA Studio?

  • estratégias de negociação Forex
  • gerando estratégias sobre dados históricos
  • otimizando estratégias para obter melhores resultados

Então aqui temos mais informações e uma visão mais visual da estratégia, e eu explicarei cada uma delas junto com o vídeo.

No lado esquerdo, temos a saída de backtest.

configurações de saída de backtest
Detalhes da saída de backtest

Aqui também temos algumas atualizações. Temos qualidade de backtest, que antes era chamada de barras ambíguas máximas. E para os novos comerciantes do EA Studio:

“O que isso significa enquanto estamos testando as negociações?”

As barras ambíguas ou a qualidade do backtest são quando estamos testando a estratégia de negociação que usa stop loss e take profit, e o stop loss e o Take Profit estão dentro do intervalo de uma barra.

Então, digamos que na estratégia de negociação de backtesting, temos a negociação aberta em algum lugar aqui, e então temos o stop loss e obtemos lucro dentro do intervalo dessa barra.

Portanto, o programa não pode decidir qual foi o primeiro. O preço chegou primeiro ao lucro? Foi Stop Loss? E é normal, porque o que temos dos dados históricos é o aberto, o alto, o baixo e o fechamento.

Esta é toda a informação que recebemos quando exportamos dados históricos do MetaTrader. E aqui, a negociação de backtest do MetaTrader fornece um resultado melhor para você. Portanto, isso mostrará que o lucro foi atingido, mas essa não é a realidade. Não sabemos se primeiro foi o Stop Loss ou o primeiro foi Take Profit.

Enquanto o EA Studio usa um algoritmo de proteção de conta.

Isso significa que, quando houver barras, será considerado negativo. Se houver tais situações ou barras, ao testar novamente a estratégia de negociação, ele mostrará um resultado mais negativo. Assim, mostrará o resultado mais seguro para o profissional. Isso evitará mostrar resultados superestimados na negociação de backtesting.

Então, mais uma vez aqui, sobre a qualidade do backtest, que antes era conhecido como barras ambíguas. É quando temos uma barra enorme, e nossa estratégia de negociação tem um stop loss e Take Profit dentro do intervalo dessa barra, e o EA Studio, assim como o MetaTrader, não sabe qual deles foi atingido primeiro, take profit ou stop. perda.

E o EA Studio sempre mostrará o stop loss. Portanto, ele mostra os resultados mais seguros.

Indo para a saída do backtest, temos barras no comércio. Isso também é atualizado.

O que é muito interessante! Podemos ver quão ativa é a nossa estratégia. Então, aqui temos 56%, o que significa que a estratégia está sendo negociada quase metade do tempo. Temos o R-quadrado, que, como eu disse, dedicarei um vídeo inteiro nos próximos dias, e explicarei o que exatamente isso significa e como você pode usá-lo enquanto otimiza as estratégias ou enquanto gera estratégias.

Tudo bem, agora no lado direito, vemos o gráfico de saldo e, em seguida, o que vemos é uma contagem de entradas por dias da semana. Portanto, essa é a contagem de entradas. Por favor, preste atenção aos nomes acima dos gráficos! Está definido exatamente o que é. Este mostra a contagem de entradas:

backtesting de negociação durante a semana
O gráfico mostra a contagem de entradas.

Este não é o lucro, mas é a contagem de entradas por dias da semana. Como você vê com esses dados históricos, temos algumas negociações no domingo. Portanto, existem alguns negócios por lá. E então, na segunda, terça, quarta, quinta-feira, você pode ver que é mais ativo.

Então, aqui com estas estatísticas de negociação de backtest visual , você pode ver se sua estratégia está equilibrada e se ela abre negociações todos os dias durante a semana.

Agora, o próximo é lucro e perda em moeda nos dias úteis.

Como testar as estratégias de negociação Forex e ver os resultados reais?

  • O verde mostra o lucro
  • o vermelho mostra a perda.
lucros e perdas
Backtesting de negociações pela contagem de negociações por dia

E a primeira coisa que vejo aqui é que essa estratégia na terça-feira gera mais perdas do que lucros. Aqui está em moeda. Então, podemos dizer que isso é lucro e perda.

Agora, temos ganhos e perdas em moeda por hora de entrada.

Lucros e perdas em moeda por hora de saída?

  • em que horas essa estratégia gera mais lucro
  • quando faz mais perdas
  • a negociação de backtesting por hora nos dá uma melhor compreensão
backtesting de negociação por hora
Veja se sua estratégia está equilibrada

Aqui, obviamente, a estratégia gera mais lucro durante a primeira metade do dia. E à tarde, os negócios que foram abertos à tarde, estão causando mais prejuízos.

Então, aqui mais uma vez, leia com atenção o que diz: Lucro e perda de moeda por hora de entrada.

Isso significa que vemos as entradas das posições durante as quais horas as entradas estão levando a uma negociação lucrativa e durante as quais as horas estão levando a perder negócios. E aqui temos a hora de saída.

Então, aqui podemos ver entre meia-noite e 6:00, não temos uma saída, pequenas saídas aqui. Em seguida, temos boas saídas das 8:00 às 21:00 e, em seguida, temos uma ótima saída às 14:00 e, em seguida, temos resultados menores por hora de saída.

Tudo bem, e vamos ver aqui o que acontecerá se eu for para as ferramentas e defino de segunda a quinta-feira para backtesting de negociações. Então, vamos mudar apenas as horas e ver como o gráfico mudará. Vamos fazer das 10:00 às 14:00. E farei o mesmo na sexta-feira, das 10:00 às 14:00, e irei à estratégia, para que você veja isso mudado.

Vou reportar e você verá exatamente onde negocio apenas entre 22h e 14h, mas saí com o SL e o TP o tempo todo. Se a estratégia tiver condições de sair, elas funcionarão apenas dentro das horas selecionadas.

durante estas horas
Fácil de ver quando a estratégia está sendo negociada.

Porque esta é apenas a entrada e a saída pode ser a qualquer momento. E há algumas negociações por aqui às 22:00 e 23:00. Eu acho que isso é apenas por causa das negociações no domingo. Porque esse corretor tem algumas negociações no domingo e eu não a eliminei.

Se eu a eliminar, voltarei à estratégia e reportarei, e você vê que não há esse resultado de negociação de backtest aqui. Tudo bem, então espero que, mudando essas horas, tenha deixado claro.

Este gráfico à esquerda mostra o lucro e a perda por hora de entrada.

E no lado direito, temos o lucro e a perda por hora de saída. Deixe-me voltar ao normal que estou mantendo. É da meia-noite até meia-noite, ok. Não estou perdendo tempo de negociação! E lembre-se de que essas configurações nas ferramentas são gerais.

E se você as alterar e depois carregar alguma coleção ou estratégia antiga ou Expert Advisor, isso afetará o relatório comercial de backtesting dessa estratégia.

Tudo bem, e voltarei mais uma vez ao relatório e mostrarei o que tenho abaixo. Temos mais duas coisas. Uma é a contagem de entradas, lucros e perdas por hora de entrada.

Como ler os resultados das negociações de backtesting?

  • as barras azuis mostram a contagem de negociações durante a negociação de backtesting
  • barras verdes estão mostrando os negócios rentáveis
  • vermelhos estão mostrando a contagem dos comércios perdedores
backtesting de negociação com contagem de negociações
Estatísticas por hora de entrada.

A barra azul é igual à barra verde mais a barra vermelha. Então, aqui temos a contagem das entradas, os lucros e as perdas por horário de negociação.

Tudo bem, e abaixo, temos o desempenho mensal em moeda.

Muitas pessoas estão testando as estratégias de negociação Forex e, quando vêem um mês perdedor, desistem da estratégia. É bastante razoável ter um mês perdedor com uma estratégia. Não espere obter lucros todos os dias.

Algo emocionante para mim!

Você pode ver os resultados ao testar novamente as estratégias de negociação Forex para todo o período de negociação que possuímos com todos os dados históricos. Nesse caso, começou em outubro de 2014 e:

  • os meses em que temos grandes perdas são coloridos em vermelho
  • aqueles em que temos perdas menores são de cor mais clara
  • os meses rentáveis em que temos lucros é em verde claro
  • onde temos mais lucros é em verde mais escuro.

E dessa forma, com a negociação de backtesting, podemos ver, por exemplo, que essa estratégia gera lucros em julho.

Faz lucros também em fevereiro. Com os outros meses, está tendo alguns meses em lucros, outros em perdas. Você pode ver em junho que tem dois meses de lucro e dois meses de prejuízo.

Ao ter essas estatísticas aqui, você pode ter uma idéia muito melhor sobre a estratégia de negociação, sobre os lucros e as perdas.

E se você decidir, poderá pausar a estratégia quando ela não estiver obtendo lucro. Por exemplo, à tarde com essa estratégia de negociação, você também pode ver meses. Você pode tirar muitas conclusões por aqui e cabe a você como usar essas estatísticas para melhorar suas negociações enquanto estiver testando as estratégias de negociação.

Trata-se das informações estatísticas que temos agora como uma atualização no EA Studio, que são muito úteis para analisar nosso trabalho enquanto testamos estratégias de negociação ou quando estamos gerando estratégias, e as colocamos na coleção.

Podemos ir rapidamente ao relatório e ter uma idéia melhor da estratégia, não apenas olhando para o gráfico equilibrado, mas também para todas essas estatísticas.

Em nosso site, você pode ver mais informações sobre EA Studio . Em nosso Fórum , temos um tópico chamado EA Studio Updates. É aqui que você pode acompanhar todas as atualizações com o criador da estratégia, o EA Studio.

Ele é atualizado o tempo todo e é essencial que você acompanhe o negociador, para que você use o construtor com toda a sua capacidade enquanto estiver testando novamente a negociação e enquanto estiver gerando estratégias.

Se você tiver alguma dúvida, sempre pode escrever em nosso fórum e abrir tópicos interessantes.

Obrigado pela leitura e desejo-lhe uma negociação segura.
Saúde!

What is Backtesting Forex trading strategies?

That is a process of testing a certain strategy over past Historical data on the market. The data normally is taken from the bar's information - open, high, low, and close prices. This way the traders can see how the strategy performed for the last couple of month or years.

Why is backtesting important?

The traders want to use profitable strategies. If a strategy was profitable in the past it has a higher chance to bring good results in the future. Backtesting the strategy is the only method to see if a strategy was profitable in the past.

How do you backtest a Forex trading strategy?

There are different methods to backtest a strategy. You can use the MetaTrader platform if you have an Expert Advisor for the strategy and use the backtester. If you do not have it, you can use any strategy builder which will help you with the backtest.

How backtesting strategies will improve my trading?

It is much better to have a strategy that is backtested compared to trade with a strategy that has no backtest. The backtest is a huge advantage for many traders because they can analyze and improve their strategies.