Haciendo Backtest a Estrategias de Forex Trading – Programa EA Studio


Haciendo Backtesting a Estrategias Forex: El método para probar un Asesor Experto en MetaTrader.

Backtesting a Estrategias Forex es lo que cubriremos en esta conferencia gratuita de Petko Aleksandrov, el mentor principal de EA Forex Academy.

En este artículo, hablaremos sobre la actualización que tenemos en los reportes y cómo hacer backtesting a las estrategias de trading de Forex con EA Studio, o cuando estamos generando estrategias.

Para aquellos de ustedes que ya conocen EA Studio y han realizado la prueba gratuita de 15 días, los actualizaremos con excelentes herramientas que están disponibles en los Reportes. Si no has probado el período de dos semanas, pruébalo porque aprenderás a hacer un backtesting de estrategias de Forex, incluso si no tienes habilidades de programación.

Además, para utilizar el Generador de Estrategias EA Studio, no es necesario tener experiencia en operaciones de trading. El programa es fácil de usar y hay un curso gratuito adjunto que te ayudará a comenzar más rápido. Al principio, puede parecer difícil, pero cuando lo haces una vez, verás que es fácil.

Backtesting de Estrategias de Forex Trading con Petko Aleksandrov, nuestro mentor principal y Trader.

¡Hola, Traders! Soy Petko, y hoy hablaré sobre la nueva actualización en EA Studio. Entonces, si voy a la Colección, tengo alguna colección aquí para EURUSD en el gráfico M15, y haré clic en cualquiera de las estrategias. Hasta ahora, cuando estábamos probando estrategias de trading en el resultado del backtesting, teníamos estadísticas exactas y no podíamos cambiarlas:

Disponible el Backtesting de Estrategias de Trading
Resultado del Backtest

Pero ahora, si voy a herramientas y abajo, verá métricas de salida de backtest. Aquí puedes seleccionar qué métricas deseas ver en tu estrategia. Puedes ver que son 5. Por lo tanto, puedes cambiarlo a cualquier otra métrica que desees tener mientras se realiza el backtest de las estrategias de trading.

Por ejemplo, el primero lo dejaré en beneficio neto, pero luego, en lugar de la ganancia por día, puedo seleccionar la reducción máxima en porcentaje, luego en lugar de la reducción máxima, puedo tener el R- al cuadrado.

Esta es una nueva característica en EA Studio , que explicaré en algunas de los próximos videos sobre las actualizaciones de EA Studio. Es muy fácil, y al usarlo, podemos tener una línea de equidad atractiva para las estrategias.

Y, por ejemplo, puedo cambiar el Retorno por el Drawdown (Retroceso). Puedo cambiarlo por el Estancamiento máximo en porcentaje. Y en lugar del recuento de operaciones, incluso a mí me gusta ver el Recuento de operaciones.

Seleccionaré la relación Ganancia / Pérdida

Este es un criterio crítico cuando estamos haciendo Backtesting a las estrategias de Forex Trading. Y podemos decir que es uno de los criterios más importantes.

Muy bien, y si ahora voy a la estrategia, verás que tengo el beneficio neto, la reducción máxima, el R cuadrado, el estancamiento máximo y la relación ganancia / pérdida. Por lo tanto, dependiendo de cuáles desee ver mientras se realiza el Backtest a las estrategias de trading, puedes cambiarlas desde aquí desde las Métricas de Salida del Backtest.

Ahora, si voy a la estrategia una vez más y voy a reportes, verán gráficos muy, muy interesantes aquí.

¿Qué podemos hacer con la herramienta para Backtesting de Estrategias de EA Studio?

  • Backtesting de Estrategias de Forex Trading
  • Generando estrategias sobre Datos Históricos
  • Optimizando estrategias para obtener mejores resultados

Entonces aquí, tenemos más información y una perspectiva más visual de la estrategia, y explicaré cada una junto con el video.

En el lado izquierdo, tenemos la Salida de Backtest.

Configuración de Salida de Backtest
Detalles de Salida del Backtest

Aquí también tenemos algunas actualizaciones. Tenemos calidad de backtest, que antes se llamaba barras máximas ambiguas. Y para los nuevos traders con EA Studio:

“¿Qué significa eso de: Mientras estamos haciendo Backtesting?”

Las barras ambiguas o la calidad del backtest es cuando estamos realizando un backtesting a una estrategia que utiliza stop loss y take profit, y el stop loss y Take Profit están dentro del rango de una barra.

Entonces, digamos que en el backtesting de la estrategia de trading tenemos la operación abierta en algún lugar, y luego tenemos el stop loss y tomamos ganancias dentro del rango de una barra.

Entonces el programa no puede decidir cuál fue primero. ¿El precio llegó primero al take profit? ¿Fue el Stop Loss? Y es normal porque lo que tenemos de los datos históricos es la apertura, más alto, más bajo y el cierre (OHLC-Open, High, Low, Close)

Esta es toda la información que recibimos cuando exportamos datos históricos de MetaTrader. Y aquí, el backtesting de MetaTrader le brinda un resultado que es mejor para usted. Por lo tanto, le mostrará que la ganancia se vio afectada, pero esta no es la realidad. No sabemos si primero fue Stop Loss o primero el Take Profit.

Mientras EA Studio usa un algoritmo de protección de cuenta.

Significa que cuando hay tales barras, lo tomará como negativo. Si existen tales situaciones o tales barras, mientras realiza un backtesting de la estrategia de trading, le mostrará un resultado más negativo. De esta manera, mostrará el resultado más seguro para el trader. Evitará mostrar resultados sobreestimados en el trading del backtesting.

Así que algo más sobre la calidad del backtest, es que antes se conocía como barras ambiguas. Esto es cuando tenemos una barra enorme, y nuestra estrategia de negociación tiene un stop loss y Take Profit dentro del rango de esta barra, y EA Studio, al igual que MetaTrader, no sabe cuál fue golpeado primero, el take profit o el stop loss.

Y EA Studio siempre mostrará el stop loss. Por lo tanto, le mostrará los resultados más seguros.

Bajando a la salida de backtest, tenemos la salida del backtest. Esto también se actualiza.

¡Lo cual es muy interesante! Podemos ver cuán activa es nuestra estrategia. Así que aquí tenemos el 56%, lo que significa que la estrategia opera casi la mitad del tiempo. Tenemos el R-cuadrado, que, como dije, dedicaré un video completo en los próximos días, y explicaré qué significa exactamente eso y cómo puedes usarlo mientras optimizas las estrategias o mientras generas estrategias.

uy bien, así que ahora en el lado derecho, vemos el gráfico de balance, y luego lo que vemos es un recuento de entradas por días laborables. Entonces este es el recuento de entradas . ¡Por favor, presta atención a los nombres arriba de los gráficos! Allí se define exactamente lo que es. Este muestra el Recuento de entradas:

Trading del Backtest durante los días de semana
El gráfico nos muestra el recuento de entradas

Este no es el beneficio, pero es el recuento de entradas por días laborables. Como puedes ver con estos datos históricos, tenemos algunas operaciones el domingo. Entonces hay algunas operaciones por allí. Y luego, el lunes, martes, miércoles y jueves, puede ver que está más activa.

Entonces, aquí con estas estadísticas visuales de trading del backtesting, puede ver si tu estrategia está equilibrada y si abre operaciones todos los días durante la semana.

Ahora, el siguiente es Ganancia y Pérdida en divisa por día de la semana.

¿Cómo hacer un backtest de las estrategias de trading de Forex y ver los resultados reales?

  • El relleno verde muestra la ganancia
  • El relleno rojo muestra la pérdida
Ganancia y Pérdida
Operaciones de backtesting por Recuento de operaciones por día

Y lo primero que veo aquí es que esta estrategia los martes genera más pérdidas que ganancias. Aquí está en divisa. Entonces podemos decir que esto es ganancia y pérdida.

Ahora tenemos ganancias y pérdidas en divisa por hora de entrada.

¿Ganancias y pérdidas en divisa por hora de salida?

  • En qué horas esta estrategia genera más ganancias
  • Cuándo ésta hace más pérdidas
  • el backtesting del trading por hora nos da una mejor comprensión
Trading del Backtesting por hora
Vea si su estrategia es equilibrada

Aquí, obviamente, la estrategia genera más ganancias durante la primera mitad del día. Y en la tarde, las operaciones que se abrieron en la tarde, están teniendo más pérdidas.

Entonces aquí una vez más, por favor, lea cuidadosamente lo que dice: Ganancias y pérdidas en divisa por hora de entrada.

Esto significa que vemos las entradas de las posiciones durante las horas en que las entradas generan una operación rentable y durante qué horas las entradas generan operaciones perdedoras. Y aquí tenemos la hora de salida.

Entonces aquí podemos ver entre la medianoche y las 6:00 no tenemos una salida, hay pequeñas salidas aquí. Luego tenemos buenas salidas de 8:00 a 9:00 y luego tenemos una excelente salida a las 2:00 p.m., y luego tenemos resultados más pequeños por hora de salida.

Muy bien, y veamos aquí qué sucederá si voy a las herramientas, y configuro de Lunes a Jueves el backtesting del trading. Así que cambiemos solo las horas y veamos cómo cambiará el gráfico. Hagámoslo desde las 10:00 hasta las 02:00 pm. Y haré lo mismo para el Viernes, lo haré de 10:00 a 02:00 pm, e iré a la estrategia, para que veas que ha cambiado.

Voy a Informes, y verán exactamente dónde opera solo entre las 10:00 y las 2:00 pm., pero he salido con el SL (Stop Loss – Detener Pérdidas)y el TP (Take Profit – Tomar Ganancias) todo el tiempo. Si la estrategia tiene condiciones de salida, solo funcionarán dentro de las horas seleccionadas.

Trading durante estas horas
Es fácil de ver cuando la estrategia esta operando.

Porque esta es solo la entrada, y la salida podría ser en cualquier momento. Y hay algunas operaciones aquí a las 10:00 y 11:00 p.m. Creo que esto es solo por el trading del domingo. Debido a que este broker tiene algunas operaciones el domingo, y no las eliminé.

Si lo elimino, volveré a la estrategia, iré a Informes, y verán que ya no está aquí ese resultado del backtesting. Muy bien, así que espero que al cambiar estas horas les quede claro.

Este gráfico de la izquierda muestra el beneficio y la pérdida por hora de entrada.

Y en el lado derecho, tenemos la ganancia y la pérdida por hora de salida. Déjame volver a ponerlo como lo mantengo normalmente. Es desde medianoche hasta medianoche, está bien. ¡No me falta ningún tiempo de trading! Y ten en cuenta que estas configuraciones en las herramientas son generales.

Y si lo cambias, y luego cargas alguna colección o estrategia antigua o Asesor Experto, afectará su informe de trading del backtesting de esta estrategia.

Muy bien, y volveré una vez más al informe, y te mostraré lo que tengo a continuación. Tenemos dos cosas más. Uno es el recuento de entradas, ganancias y pérdidas por hora de entrada.

¿Cómo leer los resultados de Trading del Backtesting?

  • Las barras azules muestran el recuento de operaciones durante el trading del backtesting
  • Las barras verdes muestran las operaciones ganadoras
  • Las rojas muestran el recuento de las operaciones perdedoras
Trading del backtesting con Recuento de operaciones
Estadísticas por hora de entrada.

La barra azul es igual a la barra verde más la barra roja. Así que aquí tenemos el recuento de las entradas, las ganancias y las pérdidas por horas de trading.

De acuerdo, y abajo, tenemos el rendimiento mensual en divisa

Muchas personas están poniendo a prueba las estrategias de Trading de Forex, y cuando ven un mes perdedor, abandonan la estrategia. Es bastante razonable tener un mes perdedor con una estrategia. No espere obtener ganancias todos los días.

¡Algo que es emocionante para mí!

Puede ver los resultados mientras prueba las estrategias de Trading de Forex para todo el período de negociación que tenemos con todos los datos históricos. En este caso, comenzó en octubre de 2014 y:

  • Los meses donde tenemos grandes pérdidas están rellenados en rojo
  • Aquellos en los que tenemos pérdidas más pequeñas están en un color más claro
  • Los meses rentables donde tenemos ganancias están en verde claro
  • Donde tenemos más ganancias es en verde oscuro

Y de esta manera con el trading del backtesting podemos ver, por ejemplo, que esta estrategia obtiene ganancias en Julio.

También obtiene ganancias en Febrero. Con los otros meses, tiene algunos meses en ganancias, algunos en pérdidas. Puedes ver en Junio que tiene dos meses en ganancias y dos meses en pérdidas.

Al tener estas estadísticas aquí, puede tener una idea mucho mejor sobre la estrategia de trading, sobre las ganancias y las pérdidas.

Y si decides, puedes pausar la estrategia cuando no está obteniendo ganancias. Por ejemplo, por la tarde con esta estrategia de trading o también puedes echar un vistazo a los meses. Puede sacar muchas conclusiones aquí, y depende de usted cómo utilizará estas estadísticas para mejorar sus operaciones mientras realiza pruebas de estrategias de negociación.

Se trataba de la información estadística que tenemos ahora como una actualización en EA Studio, que es muy útil para analizar nuestro trabajo mientras estamos probando estrategias de trading o cuando estamos generando estrategias, y las tenemos en la colección.

Podemos ir rápidamente al informe y tener una mejor idea sobre la estrategia, no solo mirando el gráfico de balance, sino mirando todas estas estadísticas.

En nuestro sitio web puedes ver más información sobre EA Studio. En nuestro Foro, tenemos un tema llamado Actualizaciones de EA Studio. Aquí es donde puede seguir todas las actualizaciones con del Generador de Estrategias EA Studio.

Se actualiza todo el tiempo, y es esencial que usted, como trader lo siga de cerca, por lo que utilizará el Generador con toda su capacidad mientras realiza backtesting y mientras genera estrategias

Si tiene alguna pregunta, siempre puede escribir en nuestro foro y abrir temas interesantes .

Gracias por leer este post, y te deseo un trading seguro. Saludos!

¿Qué es el Backtesting de Estrategias Forex?

Este es el proceso de probar una determinada estrategia sobre datos históricos pasados en el mercado. Los datos normalmente se toman de la información de las barras: Precios de Apertura, Alto, Bajo y de Cierre. De esta manera, los traders pueden ver cómo se desempeñó la estrategia durante los últimos meses o años.

¿Por qué es importante el Backtesting?

Los traders quieren usar estrategias rentables. Si una estrategia fue rentable en el pasado, tiene más posibilidades de obtener buenos resultados en el futuro. El backtesting de la estrategia es el único método para ver si una estrategia fue rentable en el pasado.

¿Cómo hacer Backtesting a una estrategia de Trading de Forex?

Existen diferentes métodos para probar una estrategia. Puedes usar la plataforma MetaTrader si tienes un Asesor Experto para la estrategia y usar el backtest. Si no lo tienes, puedes usar cualquier generador de estrategias que te ayude con el backtest.

¿Cómo el Backtesting de mis estrategias mejorará mi trading?

Es mucho mejor tener una estrategia que tenga backtest, en comparación con el trading con una estrategia que no tenga backtest. El backtest es una gran ventaja para muchos traders porque pueden analizar y mejorar sus estrategias.