Reactor: Programa de Trading Automatizado

El Reactor hizo a EA Studio un Programa de Trading Automatizado

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El Reactor es un Programa de Trading Automatizado, que los traders pueden utilizar para generar, optimizar y validar estrategias automáticamente. Esto también se denomina "Flujo de trabajo automatizado" para crear Estrategias Forex.

¿Qué incluye el Reactor? Cuenta con un Generador y herramientas adicionales para optimizar y validar las estrategias creadas.

Por ejemplo, cada estrategia que genera el Reactor pasará por varias pruebas de validación de Monte Carlo. Cuando la estrategia los pasa, va a la sección Colección.

Si establece cualquier otra herramienta de validación, también tiene que pasarlas correctamente.

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Después de activar o desactivar cualquiera de las opciones enumeradas, verá sus respectivas estadísticas en el lado derecho de la página Reactor. Hay muchas formas de utilizar esta herramienta increíblemente poderosa.

Echemos un vistazo más de cerca a cómo funciona el Programa de Trading Automatizado, el Reactor:

  • Define un objetivo, criterios específicos y OOS (Fuera de muestra), y después de esto, genera estrategias para ti
  • Si lo desea, puede utilizar diferentes configuraciones para el Generador para optimizar las estrategias
  • Además de esto, el Reactor puede validar las estrategias utilizando las herramientas Monte Carlo y Multi-Mercado.
  • Si las estrategias pasan por las validaciones sin ninguna excepción, solo entonces aparecen en la colección.

La tarea más importante del Reactor es proporcionarle estrategias estables que hayan superado todas las pruebas.

Usted puede dejar el Reactor para trabaje durante la noche y al día siguiente, las estrategias lo estarán esperando.

Esta es la razón por la que llamamos a EA Sutdio como un Programa para Trading Automatizado. Hace el proceso completo desde el principio hasta el final.

Herramientas para Optimizar estrategias con el Programa de Trading Automatizado

1. Optimización Completa de Datos

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Al seleccionar la "Optimización completa de datos", cada estrategia del Generador será optimizada por el Flujo de Trabajo Automatizado. Este tipo de optimización tiene ajustes separados y difieren de la configuración principal del generador.

Cuando se completa la optimización, se comprueban que las mejores estrategias si cumplen los criterios de aceptación. En caso de que todo esté bien, EA Studio continuará con la siguiente herramienta de flujo de trabajo.

Si no ha establecido ninguna herramienta adicional, la estrategia irá a la colección y el generador comenzará a ejecutarse. Será más eficaz dejar el generador trabajar por un tiempo más largo. El Programa de Trading Automatizado nos da la oportunidad de limitar el trabajo manual

2. Optimización Walk Forward

Walk Forward representa una optimización secuencial de las estrategias. Usamos los siguientes términos para ello: Walk Forward Analysis (WFA) y Walk Forward Optimization (WFO).

Nombramos este tipo de análisis "Walk Forward" porque hay una ventana en movimiento que avanza gradualmente a a lo largo de todo el período del historial de datos con un paso predefinido. Además, este proceso es realizado por el Programa de trading automatizado en un 100%.

La herramienta Walk Forward es la que los traders usan para minimizar cualquier parámetro sobre optimizado en las estrategias.

No es importante que las estrategias se vean perfectas cuando las realizamos, pero es muy recomendable crear sistemas que funcionen bien en el entorno de trading en vivo.

Estrategias sobreoptimizadas pueden fallar fácilmente y esto no es lo que los traders quieren cuando ponen su dinero en la mesa.

En caso de que los resultados de WFO superen los resultados del backtest de datos completos, la estrategia obtendrá los mejores parámetros para su optimización.

3. Normalización en el Programa de Trading Automatizado.

El Normalizador es la característica más reciente que se agregó al Programa de Trading Automatizado.

Permite a los comerciantes simplificar las estrategias de trading. Reduce el Stop Loss y empuja los parámetros de todos los indicadores más cerca de los valores predeterminados.

Se aceptan cambios, solo si los resultados son mejores. El Normalizador no cambia la estrategia, simplemente la hace más rápida y más fácil.

Realizar Pruebas de Robustez

Todos las pruebas de robustez no cambian nada en las estrategias. Incluso un solo parámetro.

1. Validación Walk Forward

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La herramienta WFO le proporcionará las estrategias que han pasado los segmentos validados sin cambiar sus parámetros iniciales.

2. Validación Monte Carlo

La herramienta Monte Carlo ejecuta una prueba aleatoria de la estrategia y valida el resultado.

Puede elegir qué porcentaje establecer para las pruebas con beneficios. Como se puede ver en el ejemplo proporcionado, las estrategias deben tener un beneficio para que la aplicación pase a la siguiente herramienta.

Monte Carlo es imprescindible en el Programa de Trading Automatizado. Es capaz de probar las estrategias con diferentes parámetros de indicadores, lo que nos comprueba si la estrategia está sobreoptimizada o no.

3. Validación Multi-Mercado

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El propósito de la herramienta Multi-Mercado es probar las estrategias contra varios mercados. Como criterios de validación, debe definir el recuento mínimo de pruebas que deben finalizar con un beneficio.

En este ejemplo, hay dos mercados y el umbral de validación es dos. Por lo tanto, si al menos dos pruebas terminan con un beneficio, las estrategias se enviarán a la sección Colección.

Tip para el Reactor/Validador

Es preferible utilizar sólo una de estas herramientas:

  • Optimización completa de datos
  • Optimización de Walk Forward
  • Validación de Walk Forward

Si las elige todas, esto hará que los criterios sean demasiado estrictos y es posible que no vea ninguna estrategia como resultado del proceso automatizado del Programa de Trading.

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