Prueba Walk Forward para evitar Sobreoptimización

Visión general

Las prueba Walk Forward representa una optimización secuencial de las estrategias creadas. También lo llamamos Walk Forward Analysis (WFA) o Walk Forward Optimization (WFO).

Se nos ocurrió el nombre "Walk Forward" porque hay una ventana en movimiento que poco a poco va a lo largo de todo el período de los datos históricos con un paso preestablecido.

Al hacer clic en Estrategia en el menú principal superior de EA Studio,la pestaña Caminar hacia adelante está justo después de la pestaña Normalizador.

walk forward testing toolbar

El objetivo principal de la herramienta de prueba Walk Forward es minimizar los parámetros sobreoptimizados en sus estrategias.

No es tan importante tener estrategias que se vean perfectas en su backtest. Sin embargo, es significativo crear sistemas que funcionen bien en un entorno de trading en vivo.

Las estrategias sobreoptimizadas pueden fallar fácilmente y esto es algo que los traders tratan de evitar al operar con dinero real.

El Proceso de la Prueba Walk Forward

Hay diferentes etapas de optimización en el WFA. En primer lugar, hay una optimización en una ventana de tiempo más grande (En muestra) y una prueba en una ventana más pequeña (Fuera de muestra).

Todas las variaciones de parámetros se prueban durante la etapa En muestra. La combinación más robusta que cumple con los criterios de WFO se utiliza en el primer segmento OOS.

A continuación, el mismo proceso se repite hasta el momento en que el WFO pasa por la fuente de datos completa con un paso predefinido en las Opciones. A continuación, la pestaña Estadísticas muestra los resultados del análisis OOS.

Gráfico de equidad y Salida

Cuando finaliza la optimización, tiene una representación visual del rendimiento de la estrategia con el gráfico de equidad.

Además, puede analizar las estadísticas proporcionadas y hacer una estimación si es mejor que la estrategia original. Los buenos resultados significan que la estrategia es estable a pesar de los cambios en el mercado.

Los resultados de WFO proporcionados en la imagen de abajo le muestran una estrategia de buen rendimiento incluso en el OOS.

Estadísticas

Los segmentos principales que puede analizar después de las pruebas Walk Forward son - Fecha de inicio y Fecha de finalización, Ganancia, Reducción, Retorno/Reducción, Operaciones, SQN y Ganancia/Pérdida.

Hay una sección con estadísticas adicionales. Por ejemplo, los que nos resultan más útiles son: Beneficio por día, Factor de beneficio, Pérdidas máximas consecutivas, Estancamiento máximo, Meses de beneficio.

Parámetros

Parámetros de estrategia por segmentos

En esta sección, puede ver los valores exactos de los indicadores utilizados para cada segmento de las pruebas Walk Forward.

Backtest completo con los últimos parámetros

Después de optimizar todos los segmentos, el WFO realiza un backtest utilizando los datos históricos completos y los últimos parámetros del último segmento. A continuación, proporciona estadísticas junto con una línea de equidad y equilibrio.

Configuración

Hay varias opciones con las que puede experimentar: Una serie de segmentos, fuera de muestra, rango de valores numéricos y buscar mejor.

Además, tiene Optimizar Stop Loss y Take Profit,y también optimizar indicadores preestablecidos.

Validación para las pruebas Walk Forward

Las pruebas Walk Forward concluyen que una estrategia tiene éxito midiendo el rendimiento de cada segmento.

Botón Editar

Al hacer clic en este botón, su estrategia va al Editor. Esto es muy útil en caso de que decida exportar un asesor experto con los últimos parámetros optimizados.

Cuando el botón "Editar" se pone en color verde esto significa que:

  • El backtest completo cumple los criterios de aceptación comunes.
  • La estrategia optimizada supera a la versión inicial de acuerdo con la opción "Buscar mejor".
  • Todos los segmentos de la estrategia son válidos.

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