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Hola Elmer un saludo,
Hay algo que tengo claro y es usar out of sample en mi estrategia, aconsejas del 20% o 30%?. Otra pregunta, aconsejas usar esta opción en el punto 3 del reactor ( 3.configuraciones del generador) o usarlo en el validador del walk forward?
Otra pregunta, en el optimizador, personalmente solo optimizo SL y TP y optimizo solo lo que hay out of sample. Aconsejas optimizarlo en el reactor en la parte de “optimización completa de datos” o en el ward forward validation?
Gracias y saludos !
Hola Raúl
1-Sobre Out Of Sample (OOS)
Cuando se utiliza esta herramienta, por ejemplo con el 20%, implica que la estrategia se generará utilizando el 80% de los datos, y luego de finalizar el Generador, se utilizará el 20% restante para hacer un backtest.
El valor agregado de esta herramienta es que ese 20% de datos restantes, son completamente desconocidos para la estrategia, y equivale a los resultados que obtendrías si hicieras el backtest en MetaTrader o si lo colocaras la estrategia a operar en Demo.
Normalmente utilizo el OOS a un 20% y si la estrategia está perdiendo en este período o se queda en rango, la descarto.
2-OOS en el Generador o Walkforward
Puedes utilizarlo un uno de ellos o en ambos, es tu decisión, pero lo ideal es en ambos, ya que de esta forma, obtendrás una estrategia que cumpla con tus criterios tanto en el backtest de datos conocidos, como de los desconocidos.
3-Optimización
Esta es una herramienta importante para mejorar la estrategia, sin embargo, hay que ser cuidadosos con ella para evitar la sobre optimización.
Cuando la uso, solo lo hago en Walk Forward Optimization.
Puedes leer este post donde he compartido una configuración básica para generar EAs, y en él adjunté una de las configuraciones que utilizo para ello. Puedes tomarla como base y hacer tus modificaciones.
Saludos,
Elmer A.
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