Estrategia de trading con Asesores Expertos: Seleccione el TOP en EA Studio


Estrategia de Trading con Asesores Expertos: Cómo comenzar a operar con resultados probados

Las estrategias comerciales y su creación se encuentran entre las cosas más difíciles para los comerciantes. No importa si es un trader principiante o avanzado, operando durante 1 ó 10 años. La pregunta sobre la estrategia de Asesores Expertos de Forex es siempre la misma. ¿Tengo una estrategia de trading con Asesores Expertos de la que pueda depender en mi negociación?

Muchos comerciantes utilizan estrategias que han encontrado en Internet, compradas en el mercado o desarrolladas por ellos mismos. Las pregunta es si saben si estas estrategias comerciales mostrarán robustez en el futuro. No saben qué resultados mostró esta estrategia comercial en el pasado.

En este artículo, aprenderá cómo Petko Aleksandrov, el trader principal de EA Forex Academy, utiliza el creador de estrategias profesional EA Studio para generar cientos de estrategias comerciales. Eso no es lo único. Para seleccionar el mejor rendimiento necesita atención y técnicas, que él compartirá en este artículo. ¡Disfrútalo!

Resultados del Reactor:

estrategias comerciales
Resultados del Reactor

Como puede ver, solo 38 estrategias pasaron la validación de 151 729 estrategias comerciales, menos del 1% pasó la validación. Y luego tengo el Monte Carlo que filtra más las estrategias, 143 en total. Y de estas 143 estrategias, solo 38 aprobaron la validación de Multi Mercado.

Cuando vaya a Colección, verá aquí que hay 35 estrategias comerciales y esto se debe a que teníamos una correlación resuelta.

¿Cuál es la correlación resuelta?

Si voy a herramientas, están las configuraciones. A continuación, verá Detectar la correlación de las líneas de equilibrio. Esto significa que las colecciones se filtran con estrategias que tienen líneas de equilibrio muy similares. Estrategias comerciales similares se eliminan.

La idea es tener una cartera de diferentes estrategias de compraventa de divisas. De todos modos, de estos 35 seleccionaré solo la mejor estrategia comercial con Asesores Expertos. Y ahora iré a Agregar un filtro. En el lado izquierdo están los registros de filtro. E iré a la Reducción máxima de capital, es un filtro de estancamiento muy bueno. En realidad, todos los filtros son muy útiles. Uno de mis favoritos es el Factor de ganancia mínima:

colección de estrategias comerciales de EA
Filtros para las estrategias comerciales.

El factor de ganancia es la ganancia bruta dividida por las pérdidas brutas. Esto es muy, muy simple. Si selecciono uno, obviamente, todo permanecerá, pero si lo aumento, puede ver 1.1, 1.2.

¿Qué puedes ver aquí?

Solo quedan 5 estrategias comerciales de las 35 en la colección . Y puedes verlos aquí mismo.

Lo siguiente es que agregaré otro, por ejemplo, la Reducción máxima de capital en porcentaje. Por ejemplo, pérdidas máximas consecutivas. Si selecciono 10, verá que quedan 3 estrategias de negociación en la colección. Y si disminuyo el número 987 no hay cambio. Permítanme disminuirlo más 2 y si disminuyo más 1. Y puedes ver que solo queda una estrategia comercial con Asesores Expertos en la colección, con un factor de beneficio mínimo de 1.2 y pérdidas máximas consecutivas de 5:

estadísticas de las estrategias comerciales
Las mejores estrategias se seleccionan rápidamente.

Esto significa que para las 373 operaciones no hay más de 5 pérdidas consecutivas. Y esto también es muy importante. Déjame hacer clic sobre la estrategia y verás aquí las reglas de entrada, el estocástico y los envelopes. No tenemos una condición de salida. Lo que tenemos es en realidad un Stop Loss y Take Profit.

Puedes ver un Take Profit mucho más pequeño que el Stop Loss. Si recuerda lo que dije al comienzo del curso que con el comercio algorítmico probé hace mucho tiempo a muchos traders que es mejor tener un Take Profit más pequeño que el Stop Loss.  Obviamente, en cualquier estrategia de negociación, si su Stop Loss es menor que Take Profit, le da más posibilidades de que el precio llegue primero al Stop Loss:

parámetros de la estrategia
Reglas de entrada y salida para la estrategia.

Simplemente, está más cerca del precio de entrada.

Cuando el Take Profit está cerca, obviamente tenemos mayores posibilidades de golpear primero Take Profit.

Hay una regla antigua que dice que el Stop Loss debe ser 3 veces más pequeño que el Take Profit. Muchas personas lo utilizan solo porque esto es lo que leyeron o vieron en algún artículo, video o en alguna descripción de la estrategia. La mayoría de las personas que comienzan a usar EA Studio, se dan cuenta de que esta no es la realidad.

Esta es la estrategia de trading con Asesores Expertos. ¿Y qué hago ahora?

Estrategia de comercio de exportación de EA
Expertar una estrategia con un clic.

Simplemente, iré al Asesor Experto y haré clic en este botón que dice Asesor Experto para MT4. Haré clic en él y esta es la herramienta muy poderosa de EA Studio que con un clic puedo exportar esta estrategia como Asesor Experto para Meta Trader 4 y Meta Trader 5. Un clic y verán aquí el código y tenemos listo el Asesor Experto.

No necesitamos contratar desarrolladores, no necesitamos pagar dinero a alguien para desarrollar la estrategia comercial. Debido a que solo se exporta de manera rápida y fácil como Asesor Experto y permítame ahora seleccionar los otros y después de eso, le mostraré cómo colocarlos en el Meta Trader en las próximas conferencias del   Curso Básico de comercio algorítmico + 3 Robots .

Lo que tengo aqui es el GBPUSD.

de 1000 estrategias solo se muestra la mejor
El reactor hace un trabajo fantástico.

Puede ver cuántas estrategias de negociación se generaron en total y al final del día tengo 29. Voy a la colección nuevamente, 26 que también se resolvieron por correlación y en realidad 27, sí 26, 1 correlación resuelta. Aquí hay un recuento mínimo de operaciones, esto está realmente en nuestros criterios de aceptación, por lo que lo eliminaré.

Factor de beneficio mínimo, increméntelo a 1.2 y puede ver ráoidamente que quedan 2 estrategias de negociación en la colección. Y si comparo las líneas de ganancias, prefiero la primera, porque puedes ver que la segunda no está perdiendo sino que se está en rangos.

Realmente no está obteniendo ganancias recientemente.

La eliminaré desde aquí con este botón X que dice eliminar, eliminaré esta estrategia de Asesor Experto Forex. Y aquí está la estrategia que seleccionaré para el GBPUSD. RSI, bandas de Bollinger, impulso como salida, hay Stop Loss y Take Profit. Otra prueba de que el Take Profit es 2 veces más pequeño que Stop Loss. Y a partir de aquí, exportaré estas estrategias comerciales como Meta Trader 4 expert y Meta Trader 5 expert.

Porque adjuntaré en el curso a los Asesores Expertos y los adjuntaré para Meta Trader 4 y Meta Trader 5. Si decides probar y ver cómo funciona en Meta Trader 5, tendrás el Asesor Experto.

Lo último que tengo es para la divisa. ¿Qué tenemos aquí?

GBPJPY, tenemos 82 000 estrategias comerciales generadas aquí y 38 pasaron todas las validaciones. Si voy a la Colección, verá las estrategias aquí. Todas las estrategias comerciales se ordenan en páginas y en cada página puede ver 10 estrategias comerciales.

¿Qué tengo aquí con estas estrategias comerciales?

filtrado de la estrategia de EA de Forex
Manera fácil de filtrar las estrategias comerciales.

El factor de ganancia mínima, déjame aumentarlo a 1.2.

¿Qué tengo? 4 estrategias de trading con Asesores Expertos Forex de las 39.

Puede ver aquí las estrategias, son muy buenas estrategias comerciales.  Se puede ver un pequeño retroceso en el patrimonio, pero eso está bien. Hay un gran retroceso aquí. Entonces, normalmente prefiero no adivinar qué estrategia es mejor, sino usar otro filtro. Iré a pérdidas consecutivas, por ejemplo, una vez más y comenzaré a disminuirlas.

Si bajo, ¿Qué es? 765. Me queda 1 estrategia EA de Forex en la colección y si hago clic en ella, pueden ver nuevamente las reglas de entrada. Aquí tenemos 3 reglas de entrada y tenemos 1 regla de salida más Take Profit y Stop Loss.

Si voy al rápidamente a Monte Carlo, si ejecuto Monte Carlo, por ejemplo, con parámetros de indicador aleatorio, verá que pasará esta prueba. Porque ya lo pasó durante la creación. Cuando el reactor estaba funcionando automáticamente, pasó por el Monte Carlo y puede ver que tenemos resultados positivos aquí, pruebas validadas 20 de 20.

Esta es la idea de usar el Reactor para generar las estrategias comerciales:

Pruebas de robustez para las estrategias comerciales.
Resultados de Monte Carlo

Una vez que haya terminado el reactor, no necesita hacer manualmente el Monte Carlo, Multi Mercado, porque ya pasaron por estas pruebas y las estrategias comerciales están listas. También exportaré esta estrategia para Meta Trader 4 y para Meta Trader 5 y adjuntaré estos Asesores Expertos en el Curso básico de negociación algorítmica + 3 Robots .

Y también en el curso te mostraré cómo los colocamos correctamente en Meta Trader. Verás algunos resultados después de eso. Verás que no es realmente un proceso difícil.

¡Gracias por leer el artículo! Si tiene preguntas, siempre puede escribir en nuestro FORO DE APOYO donde le responderé lo antes posible.

Para obtener más cursos de comercio algorítmico de Forex, visite esta página de nuestro sitio web: https://eaforexacademy.com/es/courses/trading-algoritmico/

 EA Studio también está disponible en nuestro sitio web, y se puede utilizarlo durante 14 días de prueba gratuita. Si está interesado en una licencia de por vida, puede escribirnos a nuestro correo electrónico info.es@eaforexacademy.com y, como nuestro estudiante, puede recibir un descuento.

Más información sobre EA Studio y sus características:

El reactor –

Es una combinación de Generador y Herramientas de Robustez como Monte Carlo, Multi Mercado y Fuera de muestra. Con el reactor, puede redefinir las reglas para las estrategias comerciales y automatizar todo el proceso. Antes de 2017, estábamos usando el generador. Después de eso, tuvimos que revisar las herramientas de robustez para cada estrategia de Asesores Expertos de Forex manualmente. Este fue un proceso lento. Ahora todo es automático. Podemos generar cientos de estrategias comerciales que están listas para operar porque fueron probadas por el reactor.

La colección –

Como se demostró en este artículo, la colección es muy fácil de usar y los filtros ayudan al comerciante a seleccionar las mejores estrategias de negociación muy rápidamente. El comerciante puede descargar toda la colección que es muy útil y guardarla. De esta manera, puede volver a esta colección una y otra vez y probarla con datos históricos recientes. Todo el trabajo de esta manera se combina y con el tiempo, con un trabajo bien organizado, el comerciante puede recolectar colecciones con el tiempo y usarlas continuamente.

Monte Carlo –

La herramienta de robustez para demostrar que las estrategias comerciales están listas para el comercio real. Casi elimina la cuenta Demo. Esto se debe a que Monte Carlo realiza una variedad de pruebas que el comerciante puede predefinir desde la configuración. Una de ellas es ejecutar pruebas con diferente spread. Puede ejecutar 20 backtest con una variedad de 10 pips de spread. El comerciante puede seleccionar qué porcentaje de pruebas lo satisfará. Si elige el 75%, esto significa que 15 de las 20 pruebas deberían pasar. Lo mismo para las otras pruebas como Datos de historial aleatorio, spread aleatorio, deslizamiento aleatorio, barra de inicio de backtest aleatorio y más:

menú para Monte Carlo
Configuración de Monte Carlo.

Multi Mercado –

Es la prueba de robustez que muestra si las estrategias comerciales son rentables en otros activos comerciales. Esto es adecuado para el comercio de Forex. si el comercio tiene una estrategia rentable en una moneda como GBPJPY, puede verificar con Multi Market si esta estrategia de Forex EA es rentable en los otros pares de divisas. Llega la pregunta: ¿Por qué esta estrategia debería funcionar en los otros mercados? Esto es un debate súper interesante porque esta estrategia de Asesor Experto fue creada para el activo GBPJPY. No es necesario operar con otros pares de divisas. Como conclusión, podemos decir que si una estrategia de EA de Forex es rentable en un activo pero falla en todos los demás, entonces probablemente hay algo mal con ella, como la sobre-optimización.

¿Cuál es la sobreoptimización en las estrategias comerciales?

Estas son las estrategias comerciales que funcionan muy bien en el pasado y cuando el comerciante las coloca en una cuenta comercial demo / en vivo, comienzan a perder. La razón es que ha sobreoptimizado los parámetros de los indicadores para ese período de tiempo pasado.

¿Cómo evitamos eso?

Al usar números redondos en los parámetros, hacemos optimización. De esta manera, no permitimos que el optimizador tenga una gran variedad de parámetros y que coincida con los parámetros de acuerdo con los datos históricos.

La segunda y mejor solución es exactamente las herramientas de robustez como Monte Carlo y Multi Mercado.