Asesor Experto Forex – Seleccionando las estrategias forex para operar


El Asesor Experto Forex y su creación es el objetivo principal del curso de trading OnLine en EA Forex Academy

La selección del Asesor Experto Forex es el tema de este artículo, que forma parte de nuestro Curso de trading algorítmico de Londres, Nueva York y Tokio. Es presentado por Petko Aleksandrov, el mentor principal de la Academia, quien ha ejecutado el reactor de EA Studio, que es una herramienta poderosa en el comercio algorítmico para crear un Asesor Experto Forex robusto.

Este es un generador de estrategias que crea un Asesor Experto Forex con reglas y condiciones predefinidas sobre los datos Históricos del corredor/bróker donde se utilizará el Asesor Experto Forex para operar. Además, el mentor ha establecido horarios de trading de acuerdo con la bolsa de valores de Londres. De esta manera, cada Asesor Experto de Forex operará de acuerdo con estas horas. El comercio se abrirá después de que se abra la bolsa de valores. Y se cerrarán automáticamente antes de que suene la última campana. De esta manera, el trader aprovecha la volatilidad. ¡Disfruta la conferencia!

Estimados traders, continúo después de un día en el que

He ejecutado el reactor para GBPAUD y para EURGBP. Elegí estos pares porque están relacionados con la Bolsa de Londres, y cada asesor experto Forex operará con esos pares.

Se generaron 74 521 estrategias en total para EURGBP. En realidad, estaban por encima de 100 000 y de éstas 74521, 906 pasaron la validación. Entonces, este es el criterio de aceptación que definimos. Y de estos 906 se puede ver que 250 pasaron la validación de Monte Carlo.

Monte Carlo es una prueba de robustez para cada asesor experto Forex. De esta forma, probamos la estrategia antes de colocarla incluso en una cuenta Demo. Esta herramienta realiza diferentes simulaciones con diferente spread, datos históricos, aleatorizar la barra de inicio de backtest, etc., para el Asesor Experto Forex.

Y en la colección veo las 100 mejores. Hay 250 pero veo los 100 mejores.

asesor experto en forex
¿Qué resultados vemos después del reactor?

Permítanme hacer clic en la primera estrategia para mostrarles qué es exactamente la prueba de Monte Carlo, que he mencionado un par de veces. Después de que se genera la estrategia, llama automáticamente a Monte Carlo. Y Monte Carlo, una vez más, este es un simulador que intenta romper la estrategia.  Y si hago clic en Inicio, verá que aquí están las pruebas calculadas, el progreso y cuántas de ellas fueron validados.

Si recuerdas, dije 20 pruebas y quería que el 80% de ellas fueran rentables.  Puede ver con esta primera estrategia que todas las pruebas son realmente rentables. Y aquí están las diferentes simulaciones que puedes configurar.

La primera son las Variaciones del mercado para el Asesor Experto Forex: Aleatorizar los datos hostóricos, Aleatorizar el spread.

Esto es muy bueno porque con los corredores/brókers el spread normalmente es flotante. Aquí una de las simulaciones es con diferente spread y con diferentes datos históricos y puedes ver algunos resultados más positivos, algunos más negativos, pero aún así resultados rentables:

Pruebas de Monte Carlo

Si también tiene problemas de ejecución con su corredor, puede optar por utilizar estos ticks y variaciones de estrategia. Puede probar la estrategia con diferentes parámetros. Y cuando vuelva a hacer clic en la colección, ¿Qué haré?  Filtraré ahora estas 100 estrategias con estos filtros aquí:

Si selecciono usar filtros de rendimiento, verá que aquí vendrá otro menú desde donde puedo agregar filtros. Ya ves que hay muchas opciones, déjame bajar un poco.

¿Qué hago aquí?

Colección de asesores expertos de Forex
Así es como vemos las estrategias en colecciones.

Por ejemplo, si elijo un factor de beneficio mínimo y tengo uno, verá que 100 de las 100 estrategias pasan la validación. Si lo aumento a 1.1, verá que 72 de estos 100 pasan la validación. Simplemente, aquí con este filtro estamos limitando el número y al usar diferentes filtros, dejaremos las mejores estrategias de las 100. Ahora, veo 100 porque 100 están en la colección. Pero solo 23 de las 100 pasaron la validación de los filtros. Y si hago clic en este botón “X”, eliminaré las 77 estrategias restantes (cada una es un Asesor Experto Forex potencial, pero necesitamos filtrarlas).

Permítanme agregar otro filtro. El factor de beneficio es un muy buen filtro. Y otro buen filtro que me gusta usar son las pérdidas máximas consecutivas. Y ahora puede ver que con 10 pérdidas consecutivas máximas todavía hay 23 estrategias disponibles. Reduciré 9 e iré a 8-22. Entonces, están bajando y pasemos a 5. Usted ve que solo quedan 6 de las 100 estrategias, solo estas 6 estrategias.

Esto significa que estas 6 estrategias están teniendo un mejor factor de ganancia que 1.3. Y no tienen más de 5 pérdidas consecutivas.

¿Cuáles son las pérdidas consecutivas en un Asesor Experto Forex?

Al tener 5 pérdidas consecutivas, esto significa que este Asesor Experto Forex para todo el período de prueba no tuvo más de 5 pérdidas consecutivas. ¡Esa es una muy buena estadística!

Algo más, aquí puedo agregar más filtros. Pero lo que prefiero hacer cuando me quedan un par de estrategias es mirar la línea de balance. Lo que veo con la primera estrategia, incluso si obtiene la mayor ganancia, es que si hay una gran reducción. Y ves que en los últimos días que la línea de ganancias comienza a bajar, comienza a perder. Simplemente lo eliminaré de este botón aquí.

Verán que esta estrategia también se está reduciendo a mediados del período. Y luego va en rangos, así que también lo eliminaré. Me quedan 4 estrategias más, ves que la primera estrategia aquí también tiene este inconveniente, lo eliminaré.

Estas estrategias se ven muy bien, pero elegiré estas dos. Porque el tercero también está perdiendo recientemente.

Ahora tengo estas 2 estrategias en la colección. Haré lo mismo con las otras divisas. Porque quiero negociar con 12 Asesores Expertos en total. Elegiré 2 estrategias para cada divisa. Entonces, ves de 70 000 estrategias que se seleccionaron, las 100 mejores y luego agregué más filtros. Y me quedé con las 2 estrategias que aprobaron todas las validaciones y están teniendo un buen factor de ganancias y no más de 5 pérdidas consecutivas:

las dos últimas estrategias
Así es como filtramos los mejores Asesores Expertos

Cuando voy a este botón aquí que dice Asesor Experto para MT4. Y este que dice Asesor Experto para MT5 con un clic, puedo exportar estas estrategias como Asesor Experto Forex. Esto es algo muy, muy bueno de EA Studio, que con un solo clic exporta la estrategia como Asesor Experto.

Si hago clic en él, puedes ver cuáles son:

  • Las condiciones de entrada;
  • Las condiciones de salida;
  • El beneficio;
  • El gráfico de indicadores.

Puede hacer zoom si desea ver dónde sucedieron exactamente las operaciones:

Gráfico de asesor experto en Forex
Así es como se abrieron las operaciones

Aquí está el gráfico de balance para el Asesor Experto Forex. Y aquí, al principio, en realidad hay más estadísticas para el Asesor Experto Forex sobre el beneficio de la estrategia por día, el recuento total de operaciones, la relación ganancia / pérdida, sharper ratio, etc.

Si voy al Diario, solo quiero mostrarle que estamos dentro de la hora de negociación. Verá que la primera operación, por ejemplo, se abrió a las 08:45 y cerró a las 13:30. Luego, el siguiente intercambio se abrió a las 9:30 de la mañana y se cerró a las 12:45. Verá que todas las operaciones están dentro de la sesión de operaciones de Londres. Esto es lo que estábamos buscando.

Y ahora pasemos a la colección EURGBP .

Puedes ver que las estrategias están aquí con líneas de ganancias bastante buenas. Y solo 14 estrategias pasaron la validación y el Monte Carlo. Esto es muy bueno porque de más de 100 000 estrategias, solo 14 están en nuestra colección. Entonces, será más fácil para mí filtrar estas estrategias. Y una cosa más que quería mostrarte en Monte Carlo.

Si hago clic en la estrategia del Asesor experto de Forex, y vuelvo a Monte Carlo, verá aquí en las variaciones de estrategia, el último es el parámetro Indicador aleatorio. Si elimino todos los anteriores y selecciono aleatorizar los parámetros del indicador, y hago clic en iniciar el simulador aquí, intentaré romper la estrategia con diferentes parámetros del indicador. Simplemente, hará simulaciones con diferentes parámetros para cada uno de los indicadores. Esta es una muy buena indicación si estas estrategias se optimizan en exceso:

Asesor experto robustez
¡Así es como probamos la robustez de la estrategia!

Usted ve que tengo algunas de las variaciones aquí yendo en rangos, algunas de las simulaciones. Pero no tengo ninguna estrategia perdedora que esté bajando.

Esto ocurre normalmente con estrategias sobreoptimizadas. Cuando ejecuta esta simulación, verá aquí solo una caída dramática en los resultados para el Asesor Experto Forex.

Significa que los parámetros elegidos para los indicadores se eligieron de la mejor manera para mostrar una buena línea de ganancias. Pero esto no es lo que estamos buscando. Estamos buscando estrategias robustas.

Volvamos a la colección y aquí están los filtros. Necesitaré seleccionar solo 2 de los 14. Comenzaré nuevamente con el factor de benficio. Debido a que filtra muy bien las estrategias, aumentémoslo un poco. Con 1.4 tengo 10 de los 14, aumentémoslo una vez más. Y solo me quedarán 5, 5 estrategias están en la colección. Agregaré solo un filtro más, elijamos algo más.

Por ejemplo, puedo elegir el máximo estancamiento. Y vea exactamente si elijo el estancamiento máximo del 30%, filtrará las otras estrategias. Acabo de ver que tienen un poco más de estancamiento.

Es por eso que quería usar el estancamiento.

El estancamiento es este período, por ejemplo, aquí, donde el beneficio alcanzó un máximo y luego simplemente baja y luego sube. Todo el período en el que el asesor experto forex no está haciendo más beneficios de lo que llegó el momento actual, esto se llama estancamiento.

Y ves con estos 2 filtros exactamente, tengo las 2 estrategias, solo las exportaré. Y ves que con un clic nuevamente las exporto como Asesores Expertos. Usted ve que incluso no analizo cada estrategia, no hago clic en cada parámetro para ver los detalles sobre los parámetros. Porque realmente no es necesario hacerlo.

Hemos probado este creador de estrategias EA Studio durante mucho, mucho tiempo. Y vimos que no necesitamos tocar nada dentro de la estrategia.

El Stop Loss está aquí, el Take Profit está aquí para el Asesor Experto Forex:

Estrategia de Forex
Acá es donde podemos modificar la estrategia

Los parámetros se establecen exactamente para mostrar esta línea de beneficio.

Y verá más adelante en el  Curso de Comercio de Divisas – Sistema de Comercio de Londres, Nueva York y Tokio. Le mostraré que cuando lo revisemos de nuevo en Meta Trader 4, veremos los mismos resultados, que es lo más importante. Y como la estrategia pasó por el Monte Carlo y pasó la validación de los criterios de aceptación, estamos bien.

Esto es para el mercado de Londres, ahora tengo las 4 estrategias descargadas.

Y continuaré en el Curso de Comercio de Divisas – Sistema de Comercio de Londres, Nueva York y Tokio,  con los mercados de Nueva York y Tokio.

La idea aquí es que generemos, filtremos y automaticemos diferentes estrategias. Y cada uno se convierte en un Asesor Experto Forex. Los intercambiamos en el momento específico de las bolsas de valores. Este ejemplo fue para las horas de Londres.

Si decide crear sus propias estrategias y comerciar con cualquier Asesor Experto Forex, asegúrese de definir las horas en EA Studio – Herramientas – Horizonte de datos. Si genera estrategias en diferentes horarios comerciales, eso no estará de acuerdo con este sistema comercial.

Hay muchos sitios web donde puede ver las horas de trabajo exactas para las tres bolsas de valores importantes. Y conviértalos a su zona horaria local. Más importante es hacerlo exactamente como muestra su corredor en la plataforma. A veces, los corredores se muestran diferentes de su hora local. Verifíquelo antes de comenzar a generar EA, de todos modos deberá hacerlo de nuevo.

Otra cosa es que cuando usas este sistema en EA Studio. Y después de eso, genera un Asesor Experto de Forex para operar las 24 horas, asegúrese de eliminar las zonas horarias de la configuración.

Gracias por leer el artículo. Si tiene alguna pregunta, siempre puede escribir en nuestro FORO de soporte.

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