Análisis Walk Forward para MetaTrader 4


Análisis Walk Forward para Metatrader 4

Análisis Walk Forward para Metatrader 4  es una herramienta muy interesante que tenemos en EA Studio. Es un poco más avanzado, un poco más complicado. Pero si usted es un inversor principiante, simplemente lea éste artículo para tener una idea al respecto y, más adelante, puede volver a ella y aprenderla con más detalles. Mi nombre es Petko Aleksandrov, y te enseñaré cómo utilizarlo.

Si tengo una estrategia, no importa qué estrategia, permítanme generar rápidamente algunas estrategias aquí. Al azar y sin tener criterios de aceptación, así que puedo tener un ejemplo. Hay cientos de estrategias ya calculadas.

Y cuando vemos las 100 estrategias calculadas, debemos hacer clic en actualizar para que las nuevas aparezcan en la parte superior, porque en la colección siempre vemos las 100 estrategias principales. Así que tomaré cualquier estrategia aleatoria que me guste, y aquí me permito actualizarla una vez más. Esta estrategia tiene solo algunas operaciones, de todos modos, la línea de equidad es buena.

Análisis Walk Forward para Metatrader 4: La herramienta para probar que una estrategia forex no está sobre optimizada

Tomaré la primera, no es realmente importante qué estrategia usaremos. Hay algunas reducciones y esta es una de las cosas que quiero mostrarte y explicarte en el análisis Walk Forward para MetraTrader 4. Entonces, cuando tenemos una estrategia, no importa si se genera, si la creamos agregando diferentes condiciones de entrada y salida, podemos realizar el análisis Walk Forward para MetraTrader 4.

Análisis de avance para Metatrader 4
Colección de estrategias

Qué significa, esta validación? Nos da una idea de si la estrategia forex está sobre optimizada o no. Y no cambia la estrategia. Cuando probamos con el Análisis Walk Forward para Metatrader 4, con Monte Carlo, con Multi Market, estas herramientas solo nos dan diferentes indicios de si esta estrategia forex está sobre optimizada o no.

¿Y qué hay sobre el OptimizadorTambién hablaré un poco sobre el optimizador. Ahora cada estrategia tiene indicadores con diferentes parámetros. ¿Cierto? Y como ya mostré, cuando modificamos un parámetro, la línea de equidad cambia.

Optimizar la estrategia es arriesgado.

Normalmente tenemos el optimizador, también lo tenemos en Meta Trader, podemos optimizar las estrategias forex. Entonces, si optimizo la estrategia forex, haré clic en Inicio, el gráfico de saldo está cambiando. Y es normal ya que la está cambiando por una estrategia forex mejor, una estrategia forex más fluida, porque aquí el Expert Advisor Studio encuentra los mejores parámetros para esta estrategia forex.

Usted ve que existe el valor que era el valor inicial aquí, el rango mínimo y máximo desde donde queremos iniciar y el paso. Lo que significa que probará todas las variaciones con 74, 75, 76, hasta 114. Encontrará la mejor y lo hará para todo el resto.

Y al final, veremos estos parámetros que son mejores para esta estrategia y puede ver que la línea de equidad es mucho mejor. Ahora el problema es que cuando optimizamos la estrategia forex de esta manera , no importa si está aquí o si está en Meta Trader, tenemos el riesgo de sobre optimizar la estrategia. Esto significa que encontraremos los mejores parámetros para este período de tiempo aquí, para nuestros datos históricos.

Los parámetros se ajustan a los datos históricos.

Entonces, es como si encontramos para el Estocástico, para el Aligator, para el RVI, para Envelopes, los mejores parámetros para ver una línea de equidad muy agradable y el mejor Stop Loss y Take Profit. Verá si lo cambio ahora a 70, puede ver que hay un cambio. Se está poniendo peor. Con 80, está mejorando.

Y si lo aumento a 80, está mejorando. Y si lo aumento a 90, empeorará un poco porque este parámetro de 80 fue el mejor encontrado para esta estrategia. Ahora, cuando optimizamos una estrategia forex, corremos el riesgo de que después de colocar al Asesor Experto para operar, comience a perder o no funcione de la misma manera que con el backtest.

Porque una vez más, se encontró que estos parámetros son los mejores para este período de tiempo. Entonces, con estas herramientas de robustez, queremos probar las estrategias, si están demasiado optimizadas y si podemos depender de ellas . Y hay una cosa más que necesito decir antes de explicar el Análisis Walk Forward para Metatrader 4 .

En muestra y Fuera de muestra.

Cuando generamos estrategias forex, tenemos esta opción Fuera de muestra, que explicaré en pocas palabras de manera muy simple. Permítanme eliminar todas las estrategias generadas y voy allí. Así que ejecutaré el generador ahora, pero en lugar de En muestra, usaré, por ejemplo, 20% Fuera de mestra.

Lo que eso significa es que el generador usará el 80% de los datos históricos, a partir de estos mismos datos históricos que hemos exportado del corredor/bróker, pero solo usará el 80% de ellos. ¿De acuerdo? Y con los otros 20, simulará el comercio. Entonces, básicamente generará las estrategias utilizando el 80% de los datos históricos y con el 20 restante, simulará el comercio.

Generando asesores expertos con OOS
Prueba Fuera de muestra

Entonces será algo así como si colocamos la estrategia hace algún tiempo, como hace un 20% de todo el período. Y lo verás ahora muy visualmente por aquí. El gráfico de saldo se divide. Tenemos esta zona blanca que se llama En muestra y luego aquí tenemos Fuera de muestra.

El generador prueba la estrategia en busca de datos desconocidos.

Y ves que en realidad, aquí se mostró como una estrategia muy buena. Y si hago clic en él, verá la condición de entrada y salida. Entonces, yendo una vez más a la colección, el 80% del tiempo que el generador usó para crear la estrategia y después de eso durante el 20 restante, estaba probando la estrategia.

Y esta primera estrategia en realidad mostró una gran ganancia. Puede ver que el segundo nuevamente muestra una ganancia, incluso aquí no fue realmente bueno en el 80%. Y luego aquí. Y ves que algunas estrategias realmente están perdiendo. Así que esta muestra fuera de muestra es muy interesante porque nos muestra cómo funcionaría esta estrategia en el último 20%.

Permítanme eliminar ahora las estrategias en la colección. Iré al generador y lo volveré a ejecutar con las mismas propiedades de estrategia. Y en configuración del generador, lo haré En muestra. Así que usaré todo el período .

Haré clic en el generador y verás cuántas estrategias se calcularán inmediatamente. ¿De acuerdo? Permítame hacer clic en el primero e iré al Análisis Walk Forward para Metatrader 4. Verá que tiene un gráfico de balace muy bueno y pasaré al Análisis Walk Fordward para Metatrader 4. Y lo que notará aquí es que está dividido en diferentes segmentos. Y haré clic en Inicio e iniciará el Análisis Walk Forward para Metatrader 4

Análisis de avance para Metatrader 4
Análisis Walk Forward

Análisis Walk Forward para Metatrader 4.

Utiliza estos datos históricos iniciales para optimizar la estrategia. Y luego, para el primer segmento, simula el comercio. Usted ve que esta es la línea original aquí, la línea de equidad original y la naranja es la que se comercializa simulada.

Después de eso incluirá este segmento y los datos anteriores, optimizará y mostrará el comercio simulado para el siguiente segmento. Puede ver aquí debajo que la Línea Púrpura, ésta es la optimización y la Línea Verde es el test actual. Entonces, una vez más, comenzando desde el principio, optimiza la estrategia para este período de tiempo y luego simula el comercio para el primer segmento.

Después de eso con estos nuevos parámetros, optimiza la estrategia pero incluye este segmento. Y luego lo optimizará para toda el segmento y luego ejecutará una optimización en el siguiente segmento. Después de eso, lo incluirá y luego realizará una simulación en el siguiente segmento y así hasta el final.

Antes y después de la optimización.

Y ves que aquí no hay realmente un cambio dramático con estos parámetros. Pero lo que ves es que antes de la optimización, el cuarto segmento tenía una pérdida y es este por aquí.

Y después de la optimización, en realidad hay ganancias. Entonces, todas las partes tienen ganancias después de la optimización. Y la ganancia es la diferencia entre los dos, antes de la optimización y después de la optimización.

Al final, puedes ver que incluso la línea original es un poco mejor. Pero aquí, podemos decir, que los cinco elementos, los cinco segmentos, son positivos y esto demuestra que esto está validado y que lo validado es desde aquí.

Criterios de validación.

He seleccionado utilizar una pequeña ganancia de 10. En las opciones, puede cambiar el número de segmentos de 1 a 12. Y puede cambiar el Fuera de muestra de 30 a 10, 20, 40, 50, lo mantengo como por defecto en 30. Y luego están los pasos.

Al igual que con el optimizador, qué pasos debe seguir para el parámetro. Entonces, por ejemplo, si es más-menos 20, verificará el impulso de 0 a 30. ¿Ok? Menos 20 más 20, será de 0 a 30.

Y por lo demás es lo mismo. Ahora, si voy a la colección y una vez más, le muestro todas las estrategias cuando miramos las estrategias que no sabemos cuál está sobre optimizada. No sabemos de dónde tenemos el riesgo de una optimización excesiva.

La idea del Análisis Walk Forward para Metatrader 4.

La idea es que nos da una señal de si la estrategia está demasiado optimizada o no. Por ejemplo, tomaré una estrategia, nuevamente al azar. La optimizaré. Haré clic en Inicio, optimizaré la estrategia y me encontrará estos mejores parámetros para todos los indicadores.

ajustando la estrategia a los datos históricos
El optimizador de EA Studio

Me mostrará este muy buen gráfico de balance o la línea de equidad. Y permítame esperar un poco para completar la optimización y le mostraré cuál es el resultado cuando hagamos el Análisis Walk Forward para Metatrader 4 a la estrategia forex sobre optimizada. Porque especialmente cuando estamos usando la optimización, con el paso 1, estamos sobre optimizando la estrategia.

Encontramos estos mejores parámetros para este período de tiempo, para estos indicadores, para este activo para este período de tiempo. Y encuentra estos mejores parámetros, pero en realidad, lo perdí cuando cambié, así que lo haré una vez más. Se optimizará muy rápidamente.

Lo que quería decir es que cuando hacemos la optimización, especialmente con el paso 1, muy probablemente sobre optimizaremos la estrategia forex. Porque estamos ajustando los mejores parámetros para este período de tiempo, para este activo, para estos datos históricos que estamos utilizando. Y cuando tenemos una estrategia con una línea de capital tan grande, estas son normalmente las estrategias que verá en el mercado.

Éstas estrategias sobre optimizadas son las que ofrecen a la venta.

La gente está vendiendo estas estrategias forex sobre opitmizadas. Y lo que sucede después de comprar una estrategia de este tipo, se hace un backtest y dice ¡guau! Gran línea de ganancias, ganaré dinero ahora mismo con este Asesor Experto.

Y cuando lo coloca en Meta Trader y comience a operar, verá pérdidas. Porque cuando sobre optimizamos la estrategia forex, la posibilidad de que esta estrategia falle en el futuro es enorme. Y al usar las herramientas de robustez, queremos reconocer estas estrategias. ¿De acuerdo?

Ahora, si voy al Análisis Walk Forward para Metatrader 4 con esta estrategia y hago clic en Inicio, verá cuál será el resultado. Me mostrará un resultado peor que la línea original con esta estrategia. Debido a que la estrategia se sobre optimizó durante todo el período y lo que hace el Walk Forward, es que optimiza la estrategia para un período pequeño de los datos históricos y luego simula el comercio.

Luego incluye el primer segmento, optimiza nuevamente y simula el comercio. Y luego incluirá ahora el segundo segmento y simulará el comercio en el tercer segmento y verá que probablemente será un resultado peor. Porque una vez más, la estrategia se sobre optimizó durante todo el período.

El rendimiento de la estrategia es peor con el comercio simulado.

Lo que no significa que en el futuro continuará beneficiándose y esto es solo una prueba de ello. Que cuando hemos simulado el comercio, la estrategia funciona peor. ¿De acuerdo? Déjame detenerlo ahora. Usted ve que el cuarto segmento fue peor y si continúo, el quinto también sería peor:

Análisis de avance para Metatrader 4
Los segmentos están perdiendo si la estrategia está sobre optimizada

Una vez más, cuando la estrategia forex está sobre optimizada y cuando estamos ejecutando el generador, tenemos la oportunidad de encontrar estrategias sobre optimizadas. Entonces, cuando usamos el análisis Walk Forward para Metatrader 4 y si no pasa esta validación, esto nos da una señal de que la estrategia está sobre optimizada . Y no queremos comerciar estrategias forex sobre optimizadas.

Queremos comerciar con estrategias estables que podamos esperar que funcionen bien en el futuro. Por supuesto, si valida el Walk Forward, nunca es una garantía de que esta estrategia continuará. Pero es algo de nuestro lado. ¿De acuerdo?

Y luego, cuando lo combinemos en el Monte Carlo y el Multi Mercado, que mostraré en las próximas conferencias, tenemos muchas más posibilidades de nuestro lado. Y una vez más decimos que se valida cuando tenemos una pequeña ganancia. Seleccioné esto como mi criterio de validación. Puede agregar cualquier criterio de validación desde el botón Agregar criterios de validación. De acuerdo chicos?

El análisis Walk Forward para Metatrader 4 muestra si la estrategia estaba sobre optimizada.

Entonces, para resumir esta conferencia, la validación Walk Forward nos da una idea de si la estrategia se ha sido sobre optimizado. Porque si se sobre optimizó, el Análisis Walk Forward para Metatrader 4 fallará como se lo mostré. Mostrará peores resultados que la línea de equidad original.

Solo porque está optimizando cada parte y luego está simulando el comercio. Luego está optimiza nuevamente incluyendo este período reciente y luego simulando nuevamente. Luego está optimizando nuevamente y así sucesivamente. Entonces, si la estrategia se sobre optimizó durante todo el período, el Walk Forward no podrá obtener mejores resultados en los diferentes segmentos. ¿De acuerdo? Realmente espero que esto tenga sentido. Como dije al principio, es un poco más avanzado.

Podría ser un poco más complicado. En realidad, espero algunas mejoras más en el Análisis Walk Forward para Metatrader 4, esto por parte de la Compañía Forex Software que lo desarrolló, ya que tengo información de ellos. Y espero que se convierta en una herramienta aún mejor para filtrar las estrategias y ver qué estrategias están sobre optimizadas. Quiero decir que solo se ignoren. ¿Deacuerdo?

Muchas gracias por leer este artículo del blog. No dude en hacerme preguntas en nuestro Foro. Te responderé siempre con detalle.

Saludos amigos. Adiós.